Stamare beta in guassiana multivariata

[el_pampa]

Sia Y distribuita con media X*Beta e matrice di covarianza W.
Dopo aver mostrato che il principio di massima verosimiglianza fa stimare beta come il minimo di (Y-X*Beta)X^-1(Y-X*Beta) (FATTO!!!) devo mostare che posso ridurre questo problema a un problema di minima distanza da uno sottospazio nello spazio euclideo con prodotto scalare<v,u>=(W^-1/2 u, W^-1/2 v) dove (.,.) è il prodotto scalare standard. Poi devo trovare il punto di minimo tramite il procedimenti di proiezione ortogonale. Come faccio a fare questi ultimi 2 punti?
Grazie per l'attenzione