test di white

[annafragola]

come si calcolano i gradi di libertà del test di white??'

sono in crisi


Test per verificare l’ipotesi nulla di omoschedasticità contro l’ipotesi
alternativa di eteroschedasticità di forma ignota. Si calcola a partire dalla
regressione dei quadrati dei residui sulle esplicative, i loro quadrati e
prodotti incrociati non ridondanti. La statistica è N*R2 di questa regressione e
si distribuisce sotto H0 come una chi quadrato con gradi di libertà = numero di
regressori nell’equazione ausiliaria senza contare la costante.
3
In questo caso, i gradi di libertà sono 22 (si ricordi che centro, sud e dfigli
sono variabili discrete 0-1, che il prodotto di centro e sud è sempre zero, e
che il quadrato di eta è già presente nella regressione)

i regressori sono

centro 0-1
sud 0-1
dfigli numero figli
eta età
eta2 quadrato età
ln(y) logaritmo del reddito
costante



da dove vengono fuori i 22 gradi di libertà??????

[olaxgabry]

I gradi di libertà effettivamente sono 22 tenendo in considerazione che hai due dummy $D_{1}$ e $D_{2}$ e che hai già $età^2$ presente tra i regressori. Ti scrivo tutti i regressori:

1. Regressori base di partenza: $D_{1}$, $D_{2}$, $dfigli$, $età$, $età^2$, $ln(red)$. Totale 6

2. Regressori al quadrato: $dfigli^2$, $ln(red)^2$. Totale 2.

3. Accoppiamenti: $D_{1}-dfigli$, $D_{1}-età$, $D_{1}-età^2$, $D_{1}-ln(red)$; $D_{2}-dfigli$, $D_{2}-età$, $D_{2}-età^2$, $D_{2}-ln(red)$; $dfligli-età$, $dfigli-età^2$, $dfigli-ln(red)$; $età-età^2$, $età-ln(red)$; $età^2-ln(red)$. Totale 14.

Quindi hai 22 regressori nel test di White. Nel caso decidessi di procedere con una regressione robusta, attenta che perdi la consistenza degli stimatori: insomma usala solo se hai evidenze di non omoschedasticità nei grafici dei residui e basati anche sul test di white.

[annafragola]

ti ringrazio tantissimo!!!!
a dire la verità ci avevo già provato ma non so perche non mi erano venuti i calcoli.....

chi sei che sei cosi esperto??? dove studi??

[olaxgabry]

Esperto è un parolone . Comunque da un pò di anni mi appassiona molto l'econometria, soprattutto quella delle serie storiche.
Sul test di White ti posso dire che sono state fatte molte simulazioni a riguardo e si è riscontrato che in presenza di omoschedasticità la stima robusta non va affatto bene e porta a risultati pessimi: per questo bisogna usarla con cautela. Il consiglio che ti posso dare è di provare con la stima robusta e non (dopo aver fatto test e controllo residui così hai un'idea) e controllare se ci sono evidenti diversità nella significatività dei parametri.

p.s: diciamo che studio a L'Aquila.

[annafragola]

ti posso chiedere non hai dei esercizi dispense di econometria quindi??

ho tanta teoria ma poca pratica (devo fare un esame di "commenti" su risultati già pronti di stata)

[olaxgabry]

Su che argomenti a parte il test di white?
Vuoi esclusivamente dati cross section?
Comunque alcuni file dati li ho e te li posso girare senza problemi.
Fammi sapere.
Ciao

[annafragola]

in verità sui vari test

white
reset (corretta specificazione)
sargan hansen (sovraidentificazione)
hausman (stime consistenti)
strumenti informativi o no
durbin watson
chow test

[olaxgabry]

Su alcuni test nutro un pò di dubbi, Durbin Watson su tutti: a mio parere lo mettono in quasi tutti i pacchetti econometrici per rispetto, nonostante la statistica od il test siano poco utili in pratica perché lavorano solo su una possibile correlazione al lag1 dei residui. Anche il test di reset mi lascia perplesso . A mio parere, una volta che i residui sono ok, un modello si accetta o meno in base alle capacità di fitting nel campione e fuori dal campione: i criteri informativi (tipo AIC, SBC o HQC, con il secondo da preferirsi) ti dicono solo come si comporta il modello nel campione, per capire come va fuori sono poco utili.
Comunque da quello che ho capito vanno bene anche dati time series. Ultima cosa: i modelli ti vengono suggeriti o li devi trovare?

[annafragola]

principalmente mi vengono dati con degli output di stata e li devo commentare

tipo : il test di white è (tot) commenta

ma il problema (classico) è che tutta la teoria che ho studiato non c'entra quasi niente con la pratica dell'esame che devo fare.....

[olaxgabry]

Sicuramente passare alle applicazioni in econometria non è semplice. Comunque io ho molti set di dati su cui potresti esercitarti, però i modelli sono da trovare: su alcuni ne ho già costruiti molti, quindi te li giro e magari applichi su questi i vari test. Se ti va bene te li mando.
Ciao