Sia $X(t)$ un processo aleatorio passabanda, allora ha senso definire i processi (passabasso)
$X_c(t) = X(t) cos(2pif_0t) + hat X(t) sin(2pif_0t)$
$X_s(t) = hat X(t) cos(2pif_0t) - X(t) sin(2pif_0t)$
detti componenti in fase e in quadratura del processo $X(t)$, dove $hat X(t)$ rappresenta la trasformata di Hilbert di $X(t)$.
Risulta facile dimostrare che, se $X(t)$ è un processo passabanda, stazionario e a media nulla, allora $X_c(t)$ e $X_s(t)$ sono a media nulla e congiuntamente stazionari.
Ciò che mi riesce difficile dimostrare invece è che, se $X(t)$ è un processo passabanda, stazionario, a media nulla e gaussiano, $X_c(t)$ e $X_s(t)$ sono congiuntamente gaussiani. Come si dimostra questo? Non si ha alcuna informazione riguardo la PDF congiunta...
Se si indeboliscono le ipotesi, il risultato di cui sopra sussiste ancora? Nel senso: se $X(t)$ è un processo passabanda e gaussiano, allora $X_c(t)$ e $X_s(t)$ sono ancora congiuntamente gaussiani?