Ho qualche difficoltà ad interpretare il tuo dubbio, ma magari è più intuitivo vedere il tutto in tempo continuo e nel caso monodimensionale.
In tal caso si può scrivere più semplicemente (in generale lo stato finale ha un peso diverso)
$J = 1/2 int_0^T (q*x^2(t)+ r*u^2(t)) dt + 1/2 s x^2(T) $
Si vede che:
1) Compare un integrale che ha lo scopo di cercare di considerare l'andamento complessivo ("evoluzione" del sistema) e non un singolo valore (ad eccezione del valore finale che ovviamente conta parecchio)
2) Tutti i termini sono al quadrato in modo da pesare allo stesso modo comportamenti in eccesso sia in senso positivo che negativo (allo stesso modo in cui si calcolano e si minimizzano gli errori quadratici per fare la regressione ai minimi quadrati)
3) Compaiono dei guadagni q, r, s che sono delle costanti che vengono scelte dal progettista per previlegiare certi tipi di risposte rispetto ad altre. Ad esempio se q è grande ed r è piccolo il sistema tenderà ad esercitare delle forti azioni di controllo al fine di ridurre l'errore. Il contrario se q è piccolo ed r è grande.
L'estensione ai sistemi multi-variabili conduce poi ad introdurre dei vettori di stato e di comando e quindi delle matrici di guadagni.
Infine il tempo discreto sostituisce all'integrale una sommatoria.
Spero di esserti stato di aiuto. Per ulteriori approfondimenti comunque puoi vedere questa dispensa
http://www.dii.unimore.it/~lbiagiotti/M ... Ottimo.pdf
Chi non vorrà attingere ad altra intelligenza che alla sua, si troverà ben presto ridotto alla più miserabile di tutte le imitazioni: a quella delle sue stesse opere (Ingres)