Ciao a tutti
sto svolgendo un'esercitazione per un corso di analisi numerica con matlab.
Mi si chiede di implementare funzioni che calcolino gli autovalori di una matrice data con i metodi delle potenze in norma uniforme, euclidea e col metodo di Wielandt (potenze inverse con shift, che ho implementato in norma euclidea).
Mentre i metodi "diretti" cioè quelli che cercano l'autovalore massimo convergono benissimo, il metodo di Wielandt, che cerca l'autovalore vicino ad un'approssimazione data, è lentissimo e non converge praticamente mai (usando anche 1000 iterazioni e una tolleranza di $10^-6$). Per guadagnare velocità ho provato anche a fattorizzare (LU) la matrice prima di iniziare il metodo, così da abbassare il costo a $n^2$ anziché $n^3$(si tratterebbe di risolvere un sistema lineare a ogni passo altrimenti). Volevo chiedervi se secondo voi questo è normale e da cosa può dipendere.
grazie mille ciaaaao