Bokonon ha scritto:vexel ha scritto:Ora che ci penso, quando ha parlato di quei prodotti tra vettori (servono per arrivare alla matrice varianza covarianza?) che ho descritto prima, ha parlato di "stimatore di varianza covarianza" e se non ricordo male, si suppone che con questo stimatore la media sia uguale a zero.
Beh ho appena scritto a proposito...e la risposta è SI...dal punto di vista statistico le nuove componenti (autovettori) sono completamente indipendenti (perchè vettori perpendicolari dal punto di visto dell'algebra lineare) quindi è analogo ad imporre il vincolo che le covarianze ra di essi siano pari a zero.
Ma per adesso esplora il lavoro che ti ho assegnato, poi ti sarà tutto chiaro
Perfetto, sei stato molto chiaro. Molte cose sono a me familiari, soprattutto l'ACP almeno in maniera teorica l'ho capita e l'ho rivista per bene di recente avendo fatto un capitolo nella tesi proprio su quest'ultima.
Per quanto riguarda il prodotto tra una matrice e la sua trasposta, ho capito il discorso sulla matrice quadrata simmetrica e se non ho capito male facendo così ottengo la matrice devianza codevianza di quel titolo (il problema è capire come si fa con matlab, domani proverò).
Per ottenere la matrice varianza covarianza di quel titolo, dovrei moltiplicare la matrice devianza codevianza per una matrice diagonale con elementi diagonali pari a 1/n, giusto? (almeno sui miei appunti è scritto così).
Ragionando un attimo la mia non è una matrice ma sono 14 vettori colonna e ognuno ha 522 elementi (cioè i rendimenti che sono stati scelti settimanalmente, perchè a me servono solo quelli), moltiplicando la "matrice" A di dimensioni n*1, per la sua trasposta di dimensioni 1*n, otterrò una matrice quadrata simmetrica di dimensioni n*n e non è altro che la matrice devianza codevianza di QUEL titolo, giusto?
Supponendo che sia come ho appena detto, avendo 14 titoli e per ogni titolo 522 osservazioni, otterrò alla fine 14 matrici devianza codevianza, dalle quali dovrò ricavare le matrici varianza covarianza, ma come faccio ad "unirle"?