equazioni differenziali stocastiche

Messaggioda FabioA_97 » 15/01/2020, 01:22

dato il processo $ X_t=( ( X_1(t) ),( X_2(t) ) ) $ e un brownian motion standard e continuo $ B_t=( ( B_1(t) ),( B_2(t) ) ) $

$ { ( dX_1(t)=X_2(t)dt+adB_1(t) ),( dX_2(t)=-X_1(t)dt+bdB_2(t) ):} $

come calcolereste la quadratic covariation $ <X_1,X_2> $ ?

secondo me fa 0 ma il professore ci ha detto $ abt $ .
FabioA_97
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