Eq differenziali stocastiche

Messaggioda cammeddru » 13/07/2018, 22:15

Salve,
in questi giorni ho sentito parlare di un tipo di equazioni differenziali , ovvero quelle stocastiche. C`è qualcuno che può segnalarmi qualche dispensa o qualche videolezione su questo argomento? Qualcosa di non troppo impegnativo però anche qualcosa di divulgativo/per principianti va bene.
cammeddru
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Re: Eq differenziali stocastiche

Messaggioda feddy » 14/07/2018, 09:06

Come dispensa ho googolato questa del prof. Flandoli, mi pare possano andare bene (il corso di SDE l'avrò l'anno prossimo alla magistrale quindi non conosco in realtà la materia). Dal momento che si tratta di risolvere equazioni differenziali è cosa buona e giusta che si studino metodi di risoluzione numerica per ODE e PDE qualora la soluzione analitica non sia esprimibile in modo elementare.
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Re: Eq differenziali stocastiche

Messaggioda Bremen000 » 14/07/2018, 09:23

Ciao, io ho seguito un corso sulle SDE. Se cerchi qualcosa di divulgativo non saprei proprio ma se ti interessa qualcosa di più tecnico c'è il testo di Øksendal che si chiama proprio "Stochastic Differential Equations" (lo trovi facilmente online). Il testo che ho utilizzato io è quello di Baldi che non so ancora se è stato pubblicato (ne abbiamo potuto fruire nel mio corso perché è amico del mio docente). Ecco, questo è molto più approfondito e tecnico, ma secondo me ne vale la pena. Sicuramente devi avere un bel background di probabilità/teoria della misura e di analisi!
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